【永久保存版】億トレへ導く基礎概念

デイトレーダーは日々検証して何を追い求めているのでしょうか。

結論から話すとそれは『期待値』です。相場で安定した収益を得るためには必ず期待値を理解することが必須条件です。

本日の記事では、『期待値』についてわかりやすく嚙み砕いてトレード戦略に活かせるようご説明致します。

収益性の高い投資に期待値は関連した密接しているものです。

期待値は利益を出すためには不可欠な要素で、トレーダーは期待値を計算しどれほどの利益を生むか計算し把握しています。そのため次の計算式を用います

・取引において期待値がプラスであることは、トレーダーがその期待値が出る条件に従う限り中期もしくは長期な観点から利益が出ることが可能であることを意味します。

自分の取引戦略の期待値を知るには、上記の計算式を使うだけです。

しかしまずその計算に必要なデータを3つ収集する必要があります。

まず最初に、自身の手法や取引戦略を検証する必要があります。そして感情を入れずに自身のシグナルに従いポジションを注文してルール通りに従ってください。

確度の高い統計を取るには、100～回以上の取引が最低限必要となります。また、ストラテジーテスターを使用して、過去データから統計を収集することも良いでしょう。

前述した計算式には、1トレードあたりの利益／リスクの比率が高いほど、期待値が高くなるという重要な相関関係があります。

例を挙げて説明します。計算に使用する入力データは以下の通りとします。

・W ：勝ちトレード:50%
・ L ：負けトレード:50%
・1トレードあたりの平均利益 (A) = 4%。
・取引あたりの平均損失 (B) = 1%。
・損切りと利食いの比率 – 1:4.

これらの数値を計算式に当てはめると、次のような結果となります。

期待値 = (W × A) – (L × B)

期待値= (50% × 4%) – (50% × 1%) = 150

このような結果が伴った場合、プラスの期待値は１５０％となります。ではこの数字を実際のお金に落とし込みましょうか。

1回の取引で得られる平均的な利益 40000円。
取引あたりの平均損失額10000円。
この計算を100回の取引に対して行います

そして、このような結果が得られます。

期待値 = (0.50 × 40,000) – (0.50 × 10,000) = 15,000

つまり、ルールにのっとり結果を落とし込むと各取引の平均的な利益の大きさは+15,000円となります。

そして一番時間の無駄になりえる行動こそが、例えばこの比率が仮に1:1の場合期待値はゼロになります。資産は増えもしなければ減りもしない取引という意味になります。

10000円を儲けるために10000円のリスクを負うということは、ぼーっとしているのと同じです。

このように期待値を追うことは単純なことですが、なぜみんなトレードで負けてしまうのでしょうか。それは皆ギャンブルやスリルの欲望に駆られ、短期的思考になり期待値的な考えができなくなっているのです。そうです。感情的なトレードををして負のサイクルに陥っているのです。反対にリスク・資金管理ができている人は感情的トレーダーと比較すると情緒に左右されているトレードから自動的に回避できているのです。

期待値の計算式はそれほど複雑ではありません。今でいうとデジタル機器が普及しているのでエクセルやGoogleスプレッドシートを使えば苦でありません。

この計算を身につけることができれば、あとはルールを守るだけです。そうすると長期的に黒字になるでしょう。

最後にまとめとして守るべき事項７個を箇条書きしておきます。

・1つの口座で取引するために、1つの取引戦略を使用すること。

・自身の取引戦略で出現するシグナルを使用し取引に従順する

・リスクとリターンの比率は1:3程度

・常に損切り注文を出すこと忘れない

・損益分岐点やTPに実際に到達する前に手動で動かさない

・本気の口座で取引する前に、必ずを戦略を検証してください。

・情緒な取引やリスク管理のルール違反には必ず代償が伴うことを理解してください